На макрорівні, ВВП, інфляція та ринкова процентна ставка були визначені як такі, що мають значний вплив на кредитний ризик. Хоча на мікрорівні попередні непрацюючі кредити, зростання кредитів, концентрація кредитів і розмір банку є важливими визначальними факторами.
Про це свідчать результати широка грошова маса, банківські активи, реальна кредитна ставка та банківські депозити є важливими детермінантами банківського кредиту як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Інфляція також справляє значний позитивний вплив лише в короткостроковому періоді.
У Гані середня кредитна/процентна ставка становить близько 30% – 35% річних. Виходячи з результатів, кредитний ризик (ставка непрацюючих кредитів, чиста ставка списання та прибуток до створення резервів у відсотках від чистих загальних кредитів і авансів) має позитивний і значний зв’язок з прибутковістю банку.
Ключові висновки
- Кредитний ризик — це потенційна можливість для кредитора втратити гроші, коли він надає кошти позичальнику. …
- Ризик споживчого кредиту можна виміряти п’ятьма C: кредитною історією, здатністю погашати, капіталом, умовами позики та пов’язаною заставою.
Кредитори можуть використовувати низку інструментів, щоб допомогти їм оцінити кредитні ризики, які становлять окремі особи та компанії. Головними з них є ймовірність дефолту, втрати в разі дефолту та ризик у разі дефолту. Чим вищий ризик, тим більше позичальникові, ймовірно, доведеться заплатити за кредит, якщо він взагалі має право на нього.
Таблиця 1
| Визначальний | Проксі | символ |
|---|---|---|
| Інфляція | Середньорічний рівень інфляції | ІНФ |
| Державний борг | Валовий державний борг у % до ВВП | БОРГ |
| Безробіття | Відсоток (%) безробіття в році t | УНЕМ |
| Галузеві змінні |
Власний SRM Fitch присвоює Гані оцінку, еквівалентну рейтингу «Б-' за шкалою Довгостроковий IDR в іноземній валюті.